Fed vai aliviar proposta de exigência de capital para os maiores bancos dos EUA

(Bloomberg) — Os reguladores dos Estados Unidos farão mudanças extensas em sua proposta de regras de requisito de capital bancário, cortando o impacto esperado para os maiores bancos pela metade, além de isentar credores menores de grandes porções da medida, disse nesta terça-feira (10) um alto funcionário do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

As revisões propostas, apresentadas pelo vice-presidente de supervisão do Fed, Michael Barr, cortariam aproximadamente pela metade as reservas de capital de 19% que os reguladores planejavam para os oito maiores bancos dos EUA.

Com as novas mudanças, esses credores, incluindo Citigroup, Bank of America e JPMorgan, teriam de reservar 9% no capital que devem manter como uma proteção contra choques financeiros.

A proposta revisada pode aliviar as principais preocupações dos bancos de Wall Street, que desencadearam uma de suas campanhas de lobby mais ferozes depois que o plano de capital foi divulgado pela primeira vez em julho de 2023 pelo Fed e dois outros reguladores financeiros.

As revisões também podem ajudar a evitar uma longa batalha jurídica com a indústria, que argumentou que a proposta original prejudicaria a economia e colocaria os bancos dos EUA em posição mais fraca contra rivais internacionais e credores não bancários.

“Há benefícios e custos em aumentar os requisitos de capital”, disse Barr em um discurso na Brookings Institution. “As mudanças que pretendemos fazer colocarão esses dois objetivos importantes em melhor equilíbrio, à luz do feedback que recebemos.”

Os comentários de Barr confirmaram o relatório anterior da Bloomberg sobre as mudanças planejadas.

Outros grandes bancos sujeitos à regra enfrentariam um aumento estimado de 3% a 4% nos requisitos de capital, o que inclui o impacto de ganhos e perdas não realizados em seus títulos no capital regulatório, disse Barr. Mas bancos com ativos entre US$ 100 bilhões e US$ 250 bilhões estariam isentos dos chamados mandatos de fim de jogo de Basileia III — além de um requisito para reconhecer esses ganhos e perdas não realizados.

A nova medida não é uma anulação completa da proposta original. Barr alertou que o Fed, a Federal Deposit Insurance Corp. e o Office of the Comptroller of the Currency ainda não tomaram decisões finais sobre as mudanças.

“O público não deve ver nenhuma omissão de uma possível mudança nessas novas propostas como uma indicação de que as agências finalizarão uma provisão conforme proposto”, disse ele.

As revisões foram negociadas entre os três reguladores.

“O Federal Reserve, o OCC e o FDIC trabalharam colaborativamente na proposta de Basileia III, incluindo as mudanças descritas nas observações do vice-presidente Barr, e estou ansioso para os próximos passos no processo de levar Basileia III a uma conclusão”, disse o presidente do FDIC, Martin Gruenberg, em uma declaração na terça-feira.

Outras mudanças importantes em andamento incluem a redução dos chamados pesos de risco vinculados aos empréstimos hipotecários dos bancos e às exposições de patrimônio líquido e tributário. O Fed também recomendará mudanças na forma como a sobretaxa de capital para bancos globais sistemicamente importantes é calculada, disse Barr.

“Além disso, para o futuro, pretendo recomendar que contabilizemos os efeitos da inflação e do crescimento econômico na medição do perfil de risco sistêmico de um G-SIB”, disse ele. “Como resultado, a sobretaxa de um G-SIB não mudaria com base simplesmente no crescimento da economia.”

As revisões completas devem ter até 450 páginas e podem ser divulgadas em 19 de setembro, informou a Bloomberg na semana passada. Após a publicação, haverá um período de comentários de 60 dias em que os reguladores buscam respostas da indústria e do público.

A proposta está vinculada ao Basileia III, um acordo internacional que se seguiu à crise financeira de 2008 e tem como objetivo evitar futuras falências bancárias e outra crise. Alguns apoiadores da proposta dos EUA também a anunciaram como uma solução para alguns dos problemas expostos pelos colapsos do Silicon Valley Bank e do Signature Bank em março de 2023.

Após forte resistência dos bancos, Barr e Powell prometeram que os reguladores fariam mudanças “amplas e materiais” no plano de capital. Em julho, Powell participou de uma reunião a portas fechadas com um grupo de CEOs de grandes bancos, encorajando-os a trabalhar com o Fed para evitar uma batalha jurídica de anos sobre a proposta de capital.

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